今年以来，持续调整的A股与频繁切换的热点不断考验投资人的心理，以克服情绪弱点著称的量化基金逐渐脱颖而出。日前，摩根士丹利华鑫基金发布公告称，该公司精心打造的新一代量化产品——大摩量化配置股票基金于今日（11月12日）正式发售，投资者可通过各大银行、券商渠道及大摩华鑫网上交易平台进行认购。据悉，该基金成立后，大摩华鑫旗下将同时拥有大摩多因子、大摩量化配置两只主动管理的量化基金，成为行业中拥该类型产品最多的公司。
据悉，有别于大摩华鑫首只量化产品——大摩多因子主要通过量化选股、择时获取超额收益，大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，将全面分析宏观经济状况、行业运行状况、相关产业链、股市表现和财务指标等多项数据，综合考虑基本面、技术面以及分析师预期等多方面因素，精确量化找寻投资规律，制定大概率制胜的投资策略。同时，基金特别采用了结合行业多因子阿尔法模型和BL资产配置模型等的量化模型进行行业配置。此外，聚焦行业配置的大摩量配基金，拥有独特的基于本土优秀投资经理智慧的行业分类体系，该体系有利于基金捕捉行业、板块联动所产生的投资机会；有利于选择大概率获取超额收益的行业进行重点配置，大大提高资金使用效率。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的0-3%。
大摩量化配置拟任基金经理张靖向记者表示，虽然经过较长时间的检验，我们对大摩量化配置的模型充满信心，但在未来运作中，面对市场情况的不断变化，我们会综合运用投资资源，对有效的投资逻辑进行提炼、分析、检验、修正、应用，通过定期模型评价、模型开发比较、动态更新模型等方式，推进基金模型的持续优化，追求基金表现大概率持续战胜市场。
记者了解到，Wind数据显示，截至三季度末，由大摩华鑫量化团队主要成员刘钊、张靖共同管理的大摩多因子基金，今年以来逆市上涨3.58%，而沪深300指数和上证综指分别下跌了2.24%和5.15%。对此，大摩多因子基金经理、大摩量化配置拟任基金经理张靖认为，面对今年以来复杂的市场环境，量化投资降低情绪影响，克服人性贪婪恐惧的弱点，有纪律地进行投资与理性决策的优势凸现出来。未来，大摩量化配置基金将借助大摩多因子的成熟运作经验，及大摩华鑫量化团队日益增强的管理能力，努力为投资人获取超额的收益。
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