本期内容提要:
上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,中融中证煤炭(+6.96%)、招商中证煤炭(+6.89%)、富国中证煤炭(+6.53%)等表现较好;信诚中证信息安全(-0.67%)、富国创业板指数分级(-0.77%)、华安创业板50(-0.91%)等表现较差。从B 份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+22.86%)、招商中证煤炭B(+13.81%)、鹏华国证钢铁行业B(+13.78%)等表现较好;鹏华创业板B(-1.33%)、富国创业板B(-1.49%)、华安创业板50B(-1.99%)等表现较差。
上一交易日,从A 份额价格涨跌幅来看,前海开源中证健康A(+3.92%)、新华中证环保产业A(+3.55%)、华安创业板50A(+1.6%)等表现较好;信诚中证800 医药A(-1.67%)、南方中证国企改革A(-2.27%)、建信稳健(-2.4%)等表现较差。从B 份额价格涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+10.07%)、中融国证钢铁B(+10.06%)、富国中证煤炭B(+10.05%)等表现较好;华宝兴业中证医疗B(-10.05%)、鹏华中证国防B(-10.05%)、申万菱信电子行业B(-10.05%)等表现较差。
上一交易日,从A 份额溢价率来看,前海开源中证健康A(+21.68%) 、前海开源中航军工A(+18.78%) 、富国中证煤炭A(+17.18%)等溢价率较高;浙商稳健(-6.49%)、国泰互利A(-10.8%)、申万菱信深成指A(-17.08%)等溢价率较低。从B 份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+93.6%)、鹏华创业板B(+34.68%)、招商沪深300地产B(+31.09%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-14.26%)、前海开源中航军工B(-16.32%)、前海开源中证健康B(-19.09%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,浙商沪深300(+11.42%)、长盛同瑞中证200(+9.62%)、招商沪深300 地产(+6.89%)等溢价率较高;鹏华中证A 股资源产业(-1.18%)、招商可转债(-1.52%)、信诚中证500 分级(-1.6%)等溢价率较低。
分级基金操作建议
截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有浙商沪深300、长盛同瑞中证200、招商沪深300 地产等3 支。
截至上一交易日,下折预警的分级基金有鹏华创业板、工银瑞信高铁产业、信诚沪深300 分级等6 支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有申万菱信电子行业、鹏华中证证券等2 支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司