上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业(+0.76%)、富国汇利回报分级(+0.1%)、国泰信用互利分级(+0.1%)等表现较好;申万菱信中证军工(-4.86%)、融通中证军工(-5.04%)、鹏华中证国防(-5.91%)等表现较差。从B 份额净值涨跌幅来看,鹏华国证钢铁行业B(+1.71%)、国泰互利B(+0.36%)、中欧鼎利分级B(+0.18%)等表现较好;富国中证军工B(-16.87%)、鹏华中证国防B(-19.2%)、易方达军工B(-19.37%)等表现较差。
上一交易日, 从A 份额价格涨跌幅来看, 金鹰中证500A(+5.47%)、富国中证工业4.0A(+1.88%)、泰达500A(+1.82%)等表现较好;国投瑞银瑞和小康(-1.55%)、鹏华资源A(-1.84%)、广发深证100A(-3.82%)等表现较差。从B 份额价格涨跌幅来看,泰达500B(+3.65%)、国金沪深300B(+3.27%)、银河沪深300成长B(+1.56%)等表现较好;交银互联网金融B(-10.05%)、国寿安保养老产业B(-10.06%)、广发中证医疗B(-10.09%)等表现较差。
上一交易日,从A 份额溢价率来看,前海开源中航军工A(+20.46%) 、富国中证煤炭A(+18.97%) 、前海开源中证健康A(+17.37%)等溢价率较高;易方达并购重组A(-4.21%)、国泰互利A(-10.99%)、申万菱信深成指A(-20.53%)等溢价率较低。从B 份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+125.86%)、易方达军工B(+49.44%)、鹏华中证国防B(+38.67%)等溢价率较高;前海开源中航军工B(-11.6%)、前海开源中证健康B(-18.18%)、富国中证煤炭B(-19.77%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,泰达宏利中证500(+12.43%)、鹏华中证国防(+8.85%)、招商沪深300地产(+8.16%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料(-1.4%)、长信一带一路(-2.25%)、鹏华国证钢铁行业(-2.37%)等溢价率较低。
分级基金操作建议
截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有泰达宏利中证500、鹏华中证国防、招商沪深300地产等7支。
截至上一交易日,下折预警的分级基金有易方达军工、工银瑞信高铁产业、信诚沪深300分级等28支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有鹏华创业板等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B 份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司