上周A股市场延续调整。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数全部下跌,平均周跌幅为-8.59%。
永续指数型B份额周平均跌幅高于市场指数。上证指数周跌幅为-8.96%,深成指周跌幅为-8.18%,125只B份额平均跌幅为-19.39%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。从成交量来看,B份额周合计成交额为199.81亿元,比前周减少了-8.02亿元,为上证综合指数成交额的1.75%。其中,大盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-1.19%,平均溢价率为3.20%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.61倍,比前周上升了0.29倍;价格杠杆平均为2.50倍,比前周上升了0.27倍。
上周123只永续指数型A份额平均涨幅为1.84%,跟踪大盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为142.48亿元,比前周上涨33.15亿元。中小盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.0871%,平均隐含收益率为5.1692%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内2只A份额进行定期折算:2016年1月29日长城久兆稳健。2016年2月8日信诚中证500A。
不定期折算:截止2016年01月16日,16只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,高铁B端为-2.71%;信诚沪深300B为-3.64%;E金融B为-4.63%;军工B为-5.81%;高铁B为-7.01%;网金B为-7.16%;煤炭B级为-7.39%;国泰国证食品饮料B为-7.81%;富国中证军工B为-7.84%;证券B为-7.96%;一带B为-8.05%;新能B级为-8.94%;医疗B为-9.41%;医疗B为-9.58%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-9.65%;金融地B为-9.90%。长城证券股份有限公司