本期内容提要:
上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商可转债(+0.2%)、泰达宏利聚利分级(-0.07%)、中欧鼎利分级(-0.08%)等表现较好;融通中证军工(-6.56%)、鹏华国证钢铁行业(-6.8%)、中融国证钢铁(-6.88%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商可转债B(+0.43%)、泰达宏利聚利B(-0.18%)、中欧鼎利分级B(-0.24%)等表现较好;中海中证高铁产业B(-22.84%)、富国中证军工B(-26.71%)、易方达军工B(-28.23%)等表现较差。
上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,信诚中证800医药A(+2.49%)、招商中证煤炭A(+1.91%)、信诚中证800金融A(+1.41%)等表现较好;鹏华资源A(-1.44%)、申万菱信深成指A(-3.42%)、华宝兴业中证1000A(-10.03%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,建信进取(+2.36%)、国投瑞银瑞和远见(+1.07%)、富国汇利回报分级B(0%)等表现较好;国泰国证食品饮料B(-10.09%)、中海中证高铁产业B(-10.11%)、交银互联网金融B(-10.13%)等表现较差。
上一交易日,从A份额溢价率来看,富国中证煤炭A(+16.73%)、前海开源中航军工A(+16.62%)、易方达中小板指数A(+12.02%)等溢价率较高;浙商稳健(-5.28%)、国泰互利A(-11.38%)、申万菱信深成指A(-27.26%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+281.99%)、易方达军工B(+57.04%)、富国中证军工B(+49.33%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-13.53%)、前海开源中航军工B(-15.14%)、前海开源中证健康B(-16.89%)等溢价率较低。
从整体溢价率来看,建信双利策略主题(+8.38%)、诺安中证创业成长(+7.66%)、工银瑞信深证100(+6.75%)等溢价率较高;诺德深证300分级(-1.35%)、招商中证银行指数分级(-1.52%)、长信一带一路(-1.97%)等溢价率较低。
分级基金操作建议
截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有建信双利策略主题、诺安中证创业成长、工银瑞信深证100等7支。
截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证全指证券、国投瑞银瑞泽中证创业成长、长盛中证金融地产等44支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有信诚沪深300分级、富国中证军工、华宝兴业中证医疗、中融一带一路、交银互联网金融、工银瑞信高铁产业、工银瑞信中证新能源、易方达军工、易方达证券公司、中海中证高铁产业、大成中证互联网金融、广发中证医疗等12支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司