上周A股市场大幅调整。125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数全部调整,平均周跌幅为-6.95%。
永续指数型B份额周平均跌幅高于市场指数,125只B份额平均跌幅为-17.86%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。从成交量来看,B份额周合计成交额为157.75亿元,比前周减少了-31.60亿元,为上证综合指数成交额的1.69%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周下降了-6.88%,平均溢价率为-3.72%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.72倍,比前周上升了0.14倍;价格杠杆平均为2.98倍,比前周上升了0.52倍。
上周123只永续指数型A份额平均跌幅为-0.49%,跟踪中小盘风格指数的A份额跌幅较小。从成交量来看,A份额周合计成交额为128.16亿元,比前周上涨60.29亿元。中小盘风格A份额成交额较大。A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.0248%,平均隐含收益率为5.2387%。
跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内1只A份额进行定期折算:2016年2月8日信诚中证500A。
不定期折算:截止2016年01月29日,23只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,煤炭B级为-3.18%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-3.63%;国泰国证食品饮料B为-3.89%;证券B端为-4.20%;泰信基本面400B为-5.07%;鹏华中证传媒B为-5.08%;金融地B为-5.21%;环保B端为-5.31%;一带一B为-6.07%;信诚中证800医药B为-6.89%;鹏华中证国防B为-6.89%;招商沪深300地产B为-6.89%;带路B为-7.84%;国泰国证医药卫生B为-8.07%;富国中证移动互联网B为-8.24%;酒B为-8.24%;招商沪深300高贝塔B为-8.48%;国泰国证房地产B为-8.51%;交银国证新能源B为-8.63%;互联B级为-8.81%;国富中证100B为-8.87%;体育B为-9.67%;招商中证证券公司B为-9.80%。长城证券股份有限公司