上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证国防(+1.75%)、融通中证军工(+1.74%)、易方达军工(+1.7%)等表现较好;国泰信用互利分级(-0.1%)、富国汇利回报分级(-0.1%)、方正富邦中证保险(-0.1%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+5.87%)、鹏华中证国防B(+5.45%)、招商中证证券公司B(+5.03%)等表现较好;方正富邦中证保险B(-0.2%)、国泰互利B(-0.26%)、富国汇利回报分级B(-0.29%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,申万菱信电子行业A(+9.74%)、华宝兴业中证1000A(+1.7%)、长盛上证50A(+1.5%)等表现较好;鹏华国证钢铁行业A(-2.21%)、长盛同辉深证100等权A(-2.41%)、银华资源A(-5.3%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安沪深300B(+9.99%)、鹏华中证新能源B(+6.28%)、工银瑞信中证新能源B(+4.42%)等表现较好;国富中证100B(-1.83%)、鹏华中证环保产业B(-1.9%)、长城中小300B(-1.96%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中航军工A(+16.78%)、建信央视财经50A(+16.75%)、前海开源中证健康A(+16.7%)等溢价率较高;易方达证券公司A(-1.91%)、国泰互利A(-6.68%)、申万菱信深成指A(-24.96%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+172.47%)、国泰互利B(+11.69%)、华安沪深300B(+11.49%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-14.88%)、前海开源中证健康B(-18.71%)、前海开源中航军工B(-21.79%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,华安沪深300(+6.79%)、申万菱信电子行业(+4.29%)、鹏华中证新能源(+3.89%)等溢价率较高;鹏华国证钢铁行业(-1.31%)、大成中证互联网金融(-1.32%)、新华中证环保产业(-1.4%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有华安沪深300等1支。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有富国中证移动互联网、工银瑞信中证传媒、国投瑞银瑞泽中证创业成长等9支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司