上交所的解释部分印证了市场传言。上周五收盘后，市场上即有关于导致当日银行股尾盘跳水原因的传言，一说是QFII下错单，一说是当日正逢新加坡A50指数调整日，被调出的恰是建行和中信。据分析，建行当年采取先H后A股上市的步骤，A股占比一直较低，不足整体市值的10%，而中信则由于大股东、二股东持股比例较高，流通股一直偏低。从流通股份来讲，两者都属于银行股当中的“小盘股”。 建行和中信被从A50指数中调出后，相关指数基金进行相应的调仓，但在执行单子时忽略了这两只股票的流动性不足的特征，从而导致最后三分钟的诡异跳水。