上交所和中证指数公司日前宣布,将于3月16日正式发布上证180等风险加权指数和上证380等风险加权指数。
近年来,非市值加权指数赢得了越来越多投资者青睐。据统计,2011年以来非市值加权ETF产品数量占比接近40%,而这一比例在2000年还不到5%。作为分散化策略代表,等风险加权指数对完善上证非市值加权策略指数体系,探索指数创新发展,丰富证券市场的投资工具有着非常重要的意义。
根据编制方案,上证180和上证380等风险加权指数是通过分配权重,使得每只股票相对于组合的风险贡献相同。模拟结果显示,2005年以来,上证180和上证380等风险加权指数年化收益分别为15.37%和22.3%,同期上证180和上证380指数年化收益分别为12.48%和19.02%。(王璐 赵一蕙)
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