中国证监会新闻发言人邓舸13日说,自2月9日上证50ETF期权上市以来,期权市场运行总体平稳,投资者参与度适中,合约定价较为合理,对现货市场影响积极正面,实现了平稳起步。
从成交和持仓情况看,2015年2月9日至12日,合约成交量90019张,其中认购期权50122张,认沽期权39897张;权利金成交额1.16亿元,成交合约的名义价值20.9亿元;未平仓合约数24693张。
邓舸说,这几天的交易情况显示,认购期权合约较认沽期权合约成交活跃,认沽认购合约成交比为0.8;近月合约较远月合约成交活跃,3月到期合约成交量占总成交量的59.39%,市场成交持仓情况符合预期。
从投资者参与情况看,截至2月12日,衍生品合约账户总开户数达到3823户,其中个人投资者3552户,机构投资者271户。开展期权业务的证券公司71家,期货公司10家。每日合约成交量与持仓量之比平均为1.44,表明投资者持仓意愿较强,总体较为理性。
从期权定价和对现货市场影响方面看,上证50ETF期权定价整体水平较为合理。实值合约价格均高于虚值合约,远月合约价格均高于近月合约。认购期权和认沽期权价格关系合理,不同行权价的合约序列价格关系正常,市场无明显套利机会。
从风险控制方面看,自上证50ETF期权上市以来,期权市场未发生保证金不足、持仓超限或其他风险事件,交易、结算和市场监测监控各环节衔接顺畅。2月11日下午,上证50ETF期权个别合约交易价格因做市商报价错误触发交易熔断机制,熔断期间,未成交异常委托及时撤单,熔断集合竞价结束后,成交价格即恢复正常,表明风控机制发挥作用,有效防范了市场波动风险。
邓舸说,上证50ETF期权目前刚刚起步,投资者对其还不熟悉,期权产品功能的充分发挥也需要一段时间。下一步,证监会将继续加强对期权市场运行各环节的监管,及时总结经验,完善制度规则,促进市场健康发展。